1896年10月10日、フィレンツェにて、リヒャルト・シュトラウスは日記に管弦楽曲の構想を初めて書き留めた。それは『ドン・キホーテ、騎士道的主題による狂気の変奏曲』である。その後、ミュンヘンで様々なオペラを指揮し、『ツァラトゥストラはかく語りき』の初演準備を進め、数カ国で自作の演奏会を開き、メロドラマ『エノク・アーデン』の制作に取り組んだ。1897年4月、シュトラウスは『交響詩『英雄と世界』とサテュロス劇『ドン・キホーテ』の誕生について報告している。彼は『英雄の生涯』と『ドン・キホーテ』の相互補完性を繰り返し強調した。両作品は英雄主義というテーマを、それぞれ異なる皮肉と想像力に富んだ方法で描いているからである。
シュトラウスはまず『ドン・キホーテ』のエンディングを完成させ、その後残りの変奏曲を作曲した。この作品は、彼が妻に打ち明けたように、彼にとっていくつかの困難を伴った。彼は1897年12月29日午前11時42分ちょうどにこの作品を完成させました。初演は1898年3月8日、フランツ・ヴュルナーの指揮の下、ケルンで行われました。シュトラウスはドン・キホーテとサンチョ・パンサの冒険を統一された交響曲の全体の中で物語るために、意図的に変奏曲形式を選択しました。「虚無に対する主題の闘争」という主題によって、彼は変奏曲形式を極限まで押し進め、悲喜劇的な皮肉を吹き込みました。
シュトラウスは大管弦楽のために、騎士とその仲間の経験を音楽的に描いた数多くの変奏曲を作曲しました。特に風車との冒険を題材とした変奏曲はよく知られています。彼はこの交響詩を、チェロ、ヴィオラ、そして管弦楽のための協奏交響曲のような形式として構想しました。 「皇帝アリファンファロンの軍隊に対する勝利」や騎士と従者との対話といった他のエピソードも音楽的に表現されています。ドン・キホーテが記憶と思索に囚われる、心を打つ死の場面で作品は幕を閉じます。
シュトラウスのもう一つの重要な管弦楽曲「ティル・オイレンシュピーゲル」もまた、彼の卓越した才能を物語っています。このロンドは、有名な道化師ティル・オイレンシュピーゲルの悪ふざけをユーモラスかつ巧みに描いています。この音楽は、革新的な古典的形式でティル・オイレンシュピーゲルの冒険を描き、洗練されたオーケストレーションによって彼の悪ふざけを鮮やかに描き出しています。特に木管楽器の技巧的な使用は、シュトラウスが管弦音楽の先駆者としての地位を確固たるものにしています。