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Am 10. Oktober 1896 hielt Richard Strauss in Florenz erstmals eine Idee für ein Orchesterwerk in seinem Tagebuch fest: „Don Quichote, verrückte Variationen über ein ritterliches Thema." Anschließend dirigierte er in München verschiedene Opern, bereitete die Erstaufführung von „Also sprach Zarathustra" vor, gab Konzerte mit eigenen Kompositionen in mehreren Ländern und arbeitete am Melodram „Enoch Arden". Im April 1897 berichtete Strauss über die Entstehung der „Sinfonischen Dichtung Held und Welt" und des Satyrspiels „Don Quixote". Dabei hob er immer wieder die gegenseitige Ergänzung von „Ein Heldenleben" und „Don Quixote" hervor, da beide Werke auf unterschiedliche Weise das Thema Heldentum ironisch und fantasievoll beleuchten.
Strauss beendete zunächst den Schluss von „Don Quixote", bevor er die übrigen Variationen ausarbeitete. Das Werk bereitete ihm einige Schwierigkeiten, wie er seiner Frau mitteilte. Die Komposition schloss er am 29. Dezember 1897 um exakt 11:42 Uhr ab. Die Uraufführung fand unter der Leitung von Franz Wüllner am 8. März 1898 in Köln statt. Die Form der Variationen wählte Strauss gezielt, um die Abenteuer von Don Quixote und Sancho Panza in einer symphonischen Einheit zu erzählen. Mit dem Thema „Der Kampf eines Themas gegen ein Nichts" führte er die Variationsform bis an ihre Grenzen und hauchte ihr eine tragikomische Ironie ein.
Für das groß besetzte Orchester schuf Strauss zahlreiche Variationen, die die Erlebnisse des Ritters und seines Begleiters musikalisch schildern. Besonders bekannt ist die Variation über das Abenteuer mit den Windmühlen. Die symphonische Dichtung gestaltete er als eine Art Sinfonia concertante für Violoncello, Viola und Orchester. Auch andere Episoden, wie der „Sieg über das Heer des Kaisers Alifanfaron" oder Dialoge zwischen Ritter und Knappe, finden musikalischen Ausdruck. Das Werk endet mit einer berührenden Sterbeszene, in der Don Quixote von Erinnerungen und Gedanken umgeben ist.
Auch die Entstehung von „Till Eulenspiegel", einem weiteren bedeutenden Orchesterstück von Strauss, zeugt von seiner Meisterschaft. Dieses Rondo stellt auf humorvolle und raffinierte Weise die Streiche des berühmten Narren dar. Die Musik erzählt die Erlebnisse von Till Eulenspiegel in einer innovativen klassischen Form und beleuchtet seine Schalkhaftigkeit mit ausgefeilter Orchestrierung. Besonders der virtuose Einsatz der Holzbläser unterstreicht Strauss’ Rang als Erneuerer der Orchestermusik.