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Im September 1894 fragte Brahms seinen Verleger Fritz Simrock, ob ihm bewusst sei, dass er sich als Komponist endgültig verabschiedet habe. Dabei bezog er sich auf die Melodie des letzten von ihm bearbeiteten deutschen Volksliedes, die er schon vierzig Jahre zuvor in seiner ersten Klaviersonate verwendet hatte. Nachdem Brahms 1890 das Streichquintett op. 111 fertiggestellt hatte, betrachtete er sein künstlerisches Schaffen seit einiger Zeit als abgeschlossen. Sein fortschreitendes Alter und das Ausbleiben weiterer großer Erfolge ließen ihn an einer Fortsetzung seiner kompositorischen Tätigkeit zweifeln. Obwohl bereits 1891 von seinem angeblichen künstlerischen Ende berichtet wurde, fand Brahms durch Begegnungen, etwa mit dem Klarinettisten Richard Mühlfeld, erneut kreative Anregung.
Viele seiner späten Werke wirken von Todesgedanken durchzogen. Nach dem Tod nahestehender Freunde und musikalischer Weggefährten spiegelte sich Brahms’ Auseinandersetzung mit Verlust und Endlichkeit in seiner Musik wider. Sein letztes vollendetes Werk war eine Sammlung von elf Choralvorspielen, darunter das abschließende „O Welt, ich muss dich lassen“. Die späten Klavierstücke, besonders jene aus dem Jahr 1892, offenbaren Trost und improvisatorische Freiheit und zeichnen sich durch eine dichte Ausdruckskraft aus.
Charakteristisch für die Fantasien op. 116 ist ihre klare formale Anlage. Brahms wünschte, dass diese Stücke in zwei getrennten Heften mit unterschiedlichen Charakteren erscheinen. Den Rahmen bildet das leidenschaftliche Capriccio in d-Moll, das sowohl den Anfang als auch das Ende markiert. In den Klavierstücken von 1892 kommen Brahms’ Trostsuche und seine improvisatorische Gabe besonders zum Ausdruck.
Die Intermezzi und die Rhapsodie bilden den Abschluss der letzten Klavierzyklen des Komponisten. Sie stehen für unterschiedliche Stimmungen und verstärken den melancholischen und schwermütigen Ton seiner späten Musik. Durch variierende Tonarten und feine Instrumentierung entsteht eine vielschichtige Klangwelt.
Mit seinen späten Werken schuf Brahms bewegende Musik, die seine künstlerische Reife sowie die tiefe Beschäftigung mit Leben und Tod widerspiegelt. Trotz der vorherrschenden Melancholie gelang es ihm, in diesen Kompositionen eindringliche und vielschichtige Gefühle auszudrücken.